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Produkte zum Begriff Volatilität:

Herrmann, Frank: Integration und Volatilität bei Emerging Markets
Herrmann, Frank: Integration und Volatilität bei Emerging Markets

Integration und Volatilität bei Emerging Markets , Bücher > Bücher & Zeitschriften , Produktform: Kartoniert, Text Sprache: ger, Produktform: Kartoniert, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover,

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Schürmann, Sophie: Volatilität als Assetklasse. Grundlagen und Investitionsmöglichkeiten
Schürmann, Sophie: Volatilität als Assetklasse. Grundlagen und Investitionsmöglichkeiten

Volatilität als Assetklasse. Grundlagen und Investitionsmöglichkeiten , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen

Preis: 47.95 € | Versand*: 0 €
Friedrich, Andreas: Volatilität als eigenständiges Asset. Definition, Eigenschaften, Berechnung
Friedrich, Andreas: Volatilität als eigenständiges Asset. Definition, Eigenschaften, Berechnung

Volatilität als eigenständiges Asset. Definition, Eigenschaften, Berechnung , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen

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M., Jonas: Umgang mit Volatilität als zentrale Herausforderung für Unternehmen
M., Jonas: Umgang mit Volatilität als zentrale Herausforderung für Unternehmen

Umgang mit Volatilität als zentrale Herausforderung für Unternehmen , Analyse adäquater Instrumente und Entwicklung von Handlungsempfehlungen , Bücher > Bücher & Zeitschriften

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Was misst die Volatilität?

Die Volatilität misst die Schwankungsbreite von Preisen oder Werten eines bestimmten Finanzinstruments oder Marktes über einen bes...

Die Volatilität misst die Schwankungsbreite von Preisen oder Werten eines bestimmten Finanzinstruments oder Marktes über einen bestimmten Zeitraum. Sie gibt an, wie stark sich die Kurse innerhalb dieses Zeitraums nach oben oder unten bewegt haben. Eine hohe Volatilität deutet auf große Preisschwankungen hin, während eine niedrige Volatilität auf stabile oder geringe Schwankungen hindeutet. Investoren nutzen die Volatilität als Maßstab für das Risiko und die potenzielle Rendite eines Investments. In der Finanzwelt wird die Volatilität oft als Standardabweichung der Renditen betrachtet.

Quelle: KI generiert von FAQ.de

Schlagwörter: Marktentwicklung Kursschwankungen Liquidität Kapitalfluss Anlageentscheidung Wagnis Unsicherheit Volatilitätsmaß Renditepotenzial

Was versteht man unter Volatilität?

Was versteht man unter Volatilität? Volatilität bezieht sich auf die Schwankungen oder die Unsicherheit in der Preisbewegung eines...

Was versteht man unter Volatilität? Volatilität bezieht sich auf die Schwankungen oder die Unsicherheit in der Preisbewegung eines Finanzinstruments oder Marktes. Je höher die Volatilität, desto stärker können die Preise innerhalb eines bestimmten Zeitraums schwanken. Volatilität wird oft als Risikomaß verwendet, da sie aufzeigt, wie stark die Preise schwanken können und somit das Potenzial für Gewinne oder Verluste. Händler und Investoren nutzen die Volatilität, um ihre Handelsstrategien anzupassen und Risiken zu managen.

Quelle: KI generiert von FAQ.de

Schlagwörter: Marktentwicklung Price-Volatility Liquidität Kursschwankungen Unsicherheit Spekulation Marktinstabilität Wagnis Turbulenzen

Was bedeutet Volatilität bei ETF?

Was bedeutet Volatilität bei ETF? Volatilität bezieht sich auf die Schwankungen im Wert eines ETFs. Ein hoher Grad an Volatilität...

Was bedeutet Volatilität bei ETF? Volatilität bezieht sich auf die Schwankungen im Wert eines ETFs. Ein hoher Grad an Volatilität bedeutet, dass der Wert des ETFs häufig und in großem Maße schwankt, während ein niedriger Grad an Volatilität auf stabile und vorhersehbare Wertentwicklungen hinweist. Investoren sollten die Volatilität eines ETFs berücksichtigen, da sie Auswirkungen auf das Risiko und die potenzielle Rendite ihrer Anlage haben kann. Es ist wichtig, die Volatilität eines ETFs im Verhältnis zu den eigenen Anlagezielen und der Risikotoleranz zu betrachten.

Quelle: KI generiert von FAQ.de

Schlagwörter: Rendite Risiko Diversifizierung Marktpreis Index Leverage Shortselling Spekulation Performance

Wie berechnet man die Volatilität?

Die Volatilität wird in der Regel anhand der Standardabweichung der Renditen eines Wertpapiers oder einer Anlage berechnet. Man ka...

Die Volatilität wird in der Regel anhand der Standardabweichung der Renditen eines Wertpapiers oder einer Anlage berechnet. Man kann die Volatilität auch als die Schwankungsbreite der Renditen über einen bestimmten Zeitraum betrachten. Um die Volatilität zu berechnen, werden historische Renditedaten verwendet, um die Schwankungen des Wertpapiers oder der Anlage zu analysieren. Es gibt verschiedene Methoden, um die Volatilität zu berechnen, darunter die historische Volatilität, die implizite Volatilität und die GARCH-Modelle. Die Volatilität ist ein wichtiger Faktor für Anleger, um das Risiko einer Anlage zu bewerten und ihre Portfolios entsprechend zu diversifizieren.

Quelle: KI generiert von FAQ.de

Schlagwörter: Risikogewicht Standardabweichung Stdev Variance Volatilitätsmaß Wurzelvarianz Zinsrisiko Kursrisiko Value-at-Risk (VaR)

Volatilität: Grundlagen  Herleitung Und Investitionsmöglichkeiten In Eine Neue Assetklasse - Nils Grotewohlt  Kartoniert (TB)
Volatilität: Grundlagen Herleitung Und Investitionsmöglichkeiten In Eine Neue Assetklasse - Nils Grotewohlt Kartoniert (TB)

Die internationalen Finanzmärkte sind immer stärker vernetzt und zeichnen sich durch eine immer größer werdende Komplexität aus. Die Anzahl an neuen Produkten die an den Märkten verfügbar ist und damit auch die Handelsvolumina steigen kontinuierliche. Vor allem im Bereich von derivativen Finanzinstrumenten gibt es hohe Wachstumsraten. Die weltweiten Finanzplätze werden dadurch immer stärkeren Schwankungen ausgesetzt. Die Volatilität rückt demzufolge zunehmend in den Mittelpunkt der Finanzmarktakteure und findet in vielen Bereichen eine zentrale Bedeutung. Aber auch als Assetklasse ist der Volatilität über die letzten Jahre eine wachsende Aufmerksamkeit entgegengebracht worden. Immer mehr Investoren setzen die Volatilität als Bereicherungsmöglichkeit des Depots auf ihre Agenda. Diese Studie nimmt die Entwicklungen als Ausgangspunkt sich mit den Investitionsmöglichkeiten in Volatilität als neue Assetklasse auseinanderzusetzen. Es werden die aktuellen Forschungsergebnisse über die Grundlagen und die Charakteristiken der Volatilität kritisch betrachtet. Dies soll dem Investor ein Verständnis für die Herleitung der Volatilität ermöglichen und zudem einen Einblick in die Funktionalität der Eigenschaften der Volatilität im Rahmen einer Assetklasse gestatten. Die Erkenntnisse werden anschließend genutzt um ausgewählte Produkte vorzustellen und zu analysieren. Die Analyse soll zeigen inwieweit ein Mehrwert für den Anleger ermöglicht wird und für welche Anlegergruppen die Finanzinstrumente grundsätzlich geeignet sind.

Preis: 44.99 € | Versand*: 0.00 €
Systembasiertes Volatilitätstrading: Konzeption Eines Handelssystems Auf Basis Des Mean-Reversion Effektes Der Volatilität - Elias Hamana  Kartoniert
Systembasiertes Volatilitätstrading: Konzeption Eines Handelssystems Auf Basis Des Mean-Reversion Effektes Der Volatilität - Elias Hamana Kartoniert

Vor dem Hintergrund politischer zentralbankgetriebener Börsen und schwindender kurz- bis mittelfristiger Prognosefähigkeit fundamentaler Analysekriterien befasst sich das vorliegende Buch mit der Volatilität als Parameter für vorhandene Marktschwankungen. Die Volatilität wird hierbei zunächst vom Risikoparameter zur synthetischen Assetklasse umgewidmet und dabei in Abgrenzung zu anderen Assetklassen auf Spezifika im Kursverlauf untersucht. Auf der Grundlage der alternativen Darstellung notwendiger Grundlagen technischer Marktanalyse sowie in Anerkenntnis der Überlegenheit quantitativer Handelskonzepte münden die gewonnen Erkenntnisse in ein eigens entwickeltes Handelssystem. Das mit Algorithmen arbeitende automatisierte Handelssystem ist dabei auf das Trading des hergeleiteten Mean-Reversion Effektes der Volatilität ausgelegt. Über die Herleitung des Mean-Reversion Effektes der Volatilität und die hierauf basierende Entwicklung eines Handelssystems hinaus erfolgt ein in mehrfacher Hinsicht differenziertes Backtesting der Handelsergebnisse. Dieses führt zu einer ausgewogenen Validierung der Ergebnisse vorliegender Thesis und ermöglicht schließlich ein differenziertes Fazit.

Preis: 29.50 € | Versand*: 0.00 €
Antonov, Vladimir: Arbitragemöglichkeiten bei ETF (Exchange Traded Funds) und ihrem Underlying in Abhängigkeit von der Volatilität
Antonov, Vladimir: Arbitragemöglichkeiten bei ETF (Exchange Traded Funds) und ihrem Underlying in Abhängigkeit von der Volatilität

Arbitragemöglichkeiten bei ETF (Exchange Traded Funds) und ihrem Underlying in Abhängigkeit von der Volatilität , Schule & Ausbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen

Preis: 18.95 € | Versand*: 0 €
Bormann, Janek: Der Index-Effekt. Einfluss von Exchange Traded Funds auf die Volatilität während der Indexanpassung
Bormann, Janek: Der Index-Effekt. Einfluss von Exchange Traded Funds auf die Volatilität während der Indexanpassung

Der Index-Effekt. Einfluss von Exchange Traded Funds auf die Volatilität während der Indexanpassung , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen

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Was ist mit Volatilität gemeint?

Volatilität bezieht sich auf die Schwankungen oder die Instabilität eines Wertpapiers, einer Anlage oder eines Marktes im Laufe de...

Volatilität bezieht sich auf die Schwankungen oder die Instabilität eines Wertpapiers, einer Anlage oder eines Marktes im Laufe der Zeit. Sie misst die Stärke und Häufigkeit von Preisschwankungen und kann als Risikomaß für Investitionen betrachtet werden. Eine hohe Volatilität bedeutet, dass der Wert stark schwankt, während eine niedrige Volatilität auf eine stabilere Entwicklung hinweist. Investoren nutzen die Volatilität, um Risiken zu bewerten und Chancen für Gewinne zu identifizieren.

Quelle: KI generiert von FAQ.de

Schlagwörter: Marktentwicklung Price-Volatility Kursschwankungen Unsicherheit Preisentwicklungen Wagnis Spekulation Veränderlichkeit Wechselvolatilität

Was bedeutet 30 Tage Volatilität?

Die 30-Tage-Volatilität ist ein Maß für die Schwankungen eines Finanzinstruments innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen. Sie gibt...

Die 30-Tage-Volatilität ist ein Maß für die Schwankungen eines Finanzinstruments innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen. Sie gibt an, wie stark sich der Kurs eines Wertpapiers innerhalb dieses Zeitraums verändert hat. Eine hohe 30-Tage-Volatilität deutet auf starke Kursschwankungen hin, während eine niedrige Volatilität auf stabile Kursbewegungen hinweist. Investoren nutzen die 30-Tage-Volatilität, um das Risiko eines Investments zu bewerten und um mögliche Gewinnchancen zu identifizieren. Es ist wichtig zu beachten, dass die Volatilität keine Richtung der Kursbewegung angibt, sondern nur die Schwankungsbreite.

Quelle: KI generiert von FAQ.de

Schlagwörter: Markt Kurs Liquidität Währung Investition Rendite Anlage Finanzierung Kapital

Was sagt die Volatilität aus?

Die Volatilität gibt an, wie stark sich der Kurs eines Finanzinstruments innerhalb eines bestimmten Zeitraums ändern kann. Sie ist...

Die Volatilität gibt an, wie stark sich der Kurs eines Finanzinstruments innerhalb eines bestimmten Zeitraums ändern kann. Sie ist ein Maß für die Schwankungsbreite und das Risiko eines Investments. Eine hohe Volatilität deutet darauf hin, dass der Kurs stark schwanken kann, was sowohl Chancen als auch Risiken für Anleger birgt. Eine niedrige Volatilität hingegen signalisiert eine stabilere Kursentwicklung. Anleger nutzen die Volatilität oft als Indikator für die Risikobereitschaft des Marktes und zur Bewertung von Anlagechancen.

Quelle: KI generiert von FAQ.de

Schlagwörter: Schwankung Risiko Unsicherheit Bewegung Markt Stabilität Preis Volatilität Investition Chancen

Was ist Volatilität bei Aktien?

Was ist Volatilität bei Aktien? Volatilität bei Aktien bezieht sich auf die Schwankungen im Kurs einer Aktie über einen bestimmten...

Was ist Volatilität bei Aktien? Volatilität bei Aktien bezieht sich auf die Schwankungen im Kurs einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum. Je höher die Volatilität, desto stärker schwanken die Kurse. Diese Schwankungen können durch verschiedene Faktoren wie Marktereignisse, Unternehmensnachrichten oder wirtschaftliche Indikatoren beeinflusst werden. Investoren betrachten die Volatilität als Risikomaß, da sie auf die Unsicherheit und das Potenzial für Verluste hinweist. Es gibt verschiedene Kennzahlen, wie den Beta-Wert, die verwendet werden, um die Volatilität einer Aktie zu messen.

Quelle: KI generiert von FAQ.de

Schlagwörter: Schwankung Risiko Marktbewegung Unsicherheit Volatilität Kursschwankungen Instabilität Preisschwankungen Fluktuation Unbeständigkeit

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Universität Regensburg, Sprache: Deutsch, Abstract: ¿Hohe Leerstände, fallende Mieten und kürzere Mietvertragslaufzeiten führen dazu, dass Renditen insbesondere von Gewerbeimmobilien volatiler werden.¿ Betroffen hiervon sind besonders Immobilienfonds, deren Portfolio zu einem Großteil aus Büroimmobilien bestehen. Die Wohnimmobilien hingegen verfügen über eine niedrige Volatilität und Korrelation, bei ähnlichen Renditen, im Vergleich zu anderen Nutzungsarten. Im Gegensatz zu Büroimmobilien herrscht eine stabile Nachfrage, auch bei Änderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Allerdings beträgt der Wohnimmobilienanteil, vor allem in den offenen Immobilienfonds, häufig nur einen extrem niedrigen Nutzungsanteil am Gesamtportfolio. Bei offenen Immobilienspezialfonds, die i.d.R. lediglich für institutionelle Investoren zugänglich sind, liegen die Wohnimmobilienanteile teilweise wesentlich höher, wie z.B. bei dem Spezialfonds ¿LB Wohn-Invest Deutschland I¿, der ausschließlich in attraktive deutsche Wohnanlagen investiert. 

Daher stellt sich die Frage, ob die vermehrte Beimischung von Wohnimmobilien, in das Portfolio von offenen Immobilienfonds, eine Risikominderung zur Folge hätte.

Nach einer grundsätzlichen Definition von offenen Immobilienfonds und der Analyse der aktuellen Lage, in Deutschland wird versucht, aus rein quantitativer Sichtweise ein optimales Portfolio zu bestimmen. Die Basis der Portfoliooptimierung werden die Portfolio Selektionstheorien von Harry M. Markowitz sein. (Layher, Philipp)
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Universität Regensburg, Sprache: Deutsch, Abstract: ¿Hohe Leerstände, fallende Mieten und kürzere Mietvertragslaufzeiten führen dazu, dass Renditen insbesondere von Gewerbeimmobilien volatiler werden.¿ Betroffen hiervon sind besonders Immobilienfonds, deren Portfolio zu einem Großteil aus Büroimmobilien bestehen. Die Wohnimmobilien hingegen verfügen über eine niedrige Volatilität und Korrelation, bei ähnlichen Renditen, im Vergleich zu anderen Nutzungsarten. Im Gegensatz zu Büroimmobilien herrscht eine stabile Nachfrage, auch bei Änderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Allerdings beträgt der Wohnimmobilienanteil, vor allem in den offenen Immobilienfonds, häufig nur einen extrem niedrigen Nutzungsanteil am Gesamtportfolio. Bei offenen Immobilienspezialfonds, die i.d.R. lediglich für institutionelle Investoren zugänglich sind, liegen die Wohnimmobilienanteile teilweise wesentlich höher, wie z.B. bei dem Spezialfonds ¿LB Wohn-Invest Deutschland I¿, der ausschließlich in attraktive deutsche Wohnanlagen investiert. Daher stellt sich die Frage, ob die vermehrte Beimischung von Wohnimmobilien, in das Portfolio von offenen Immobilienfonds, eine Risikominderung zur Folge hätte. Nach einer grundsätzlichen Definition von offenen Immobilienfonds und der Analyse der aktuellen Lage, in Deutschland wird versucht, aus rein quantitativer Sichtweise ein optimales Portfolio zu bestimmen. Die Basis der Portfoliooptimierung werden die Portfolio Selektionstheorien von Harry M. Markowitz sein. (Layher, Philipp)

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Universität Regensburg, Sprache: Deutsch, Abstract: ¿Hohe Leerstände, fallende Mieten und kürzere Mietvertragslaufzeiten führen dazu, dass Renditen insbesondere von Gewerbeimmobilien volatiler werden.¿ Betroffen hiervon sind besonders Immobilienfonds, deren Portfolio zu einem Großteil aus Büroimmobilien bestehen. Die Wohnimmobilien hingegen verfügen über eine niedrige Volatilität und Korrelation, bei ähnlichen Renditen, im Vergleich zu anderen Nutzungsarten. Im Gegensatz zu Büroimmobilien herrscht eine stabile Nachfrage, auch bei Änderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Allerdings beträgt der Wohnimmobilienanteil, vor allem in den offenen Immobilienfonds, häufig nur einen extrem niedrigen Nutzungsanteil am Gesamtportfolio. Bei offenen Immobilienspezialfonds, die i.d.R. lediglich für institutionelle Investoren zugänglich sind, liegen die Wohnimmobilienanteile teilweise wesentlich höher, wie z.B. bei dem Spezialfonds ¿LB Wohn-Invest Deutschland I¿, der ausschließlich in attraktive deutsche Wohnanlagen investiert. Daher stellt sich die Frage, ob die vermehrte Beimischung von Wohnimmobilien, in das Portfolio von offenen Immobilienfonds, eine Risikominderung zur Folge hätte. Nach einer grundsätzlichen Definition von offenen Immobilienfonds und der Analyse der aktuellen Lage, in Deutschland wird versucht, aus rein quantitativer Sichtweise ein optimales Portfolio zu bestimmen. Die Basis der Portfoliooptimierung werden die Portfolio Selektionstheorien von Harry M. Markowitz sein. , Schule & Ausbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Auflage: 2. Auflage, Erscheinungsjahr: 20091005, Produktform: Kartoniert, Beilage: Paperback, Autoren: Layher, Philipp, Auflage: 09002, Auflage/Ausgabe: 2. Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 48, Keyword: offeneImmobilienfonds; PhilippLayher; Portfolio; Immobilien; nd; Deutsch; realestatefinance; Portfoliotheorie; Markowitz; Immobilienfinanzierung, Warengruppe: HC/Betriebswirtschaft, Fachkategorie: Finanzen, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: GRIN Verlag, Länge: 210, Breite: 148, Höhe: 4, Gewicht: 84, Produktform: Kartoniert, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft, eBook EAN: 9783640420551, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover,

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Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Beschaffung, Produktion, Logistik, Note: 1,3, Fachhochschule Kiel, Sprache: Deutsch, Abstract: Durch die Liberalisierung des europäischen Strommarktes hat die Energiewirtschaft in Europa und damit auch in Deutschland in den letzten Jahren einen grundlegenden Strukturwandel erfahren. So wurden die regionalen und nationalen Versorgungsmonopole in Deutschland durch die Entflechtung (Unbundling) der Unternehmensbereiche Erzeugung, Verteilung und Vertrieb sukzessive aufgelöst, was ein bedeutsamer Schritt zu einem besser funktionierenden Wettbewerb gewesen ist. Infolgedessen konnte in den Jahren 1998 bis 2000 zunächst eine Belebung des Wettbewerbs und ein stetiger Rückgang der Strompreise für Stromverbraucher sowohl in der Industrie als auch in den privaten Haushalten beobachtet werden. 
Durch Zusammenschlüsse und Übernahmen der acht großen Stromkonzerne im weiteren Verlauf der Liberalisierung reduzierte sich die Anzahl der Konzerne in den Jahren 2000 und 2001 auf die Hälfte. Dies stärkte und vergrößerte deutlich die Marktstellung und die Macht der jeweilig verbliebenen Konzerne. Dementsprechend erfuhr der Strompreis für die Stromkonsumenten in der Industrie einen immensen Anstieg von über 70 Prozent (Zeitraum: 2000-2006). Dieser wurde außerdem sowohl durch höhere Primärenergiekosten (Öl, Gas, Kohle) und durch eine Verknappung des Angebots (Kraftwerkskapazitäten wurden abgebaut) als auch durch die Umlegung der CO2 ¿ Zertifikatspreise auf die Strompreise begünstigt. Darüber hinaus wurde die Entwicklung des Strompreises von einer hohen Volatilität innerhalb der jeweiligen Jahre begleitet. Diese zog zusätzliche Unsicherheit für die beschaffenden Industrieunternehmen bei der Wahl des optimalen Beschaffungszeitpunktes nach sich.
Vor diesem Hintergrund rückt mittlerweile bei mehr und mehr Industrieunternehmen das Interesse am Strommarkt und der ökonomischen Beschaffung von Strom in den strategischen Blickwinkel, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass die inländische Industrie beinahe die Hälfte des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland in Anspruch nimmt. (Wittwer, Markus)
Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Beschaffung, Produktion, Logistik, Note: 1,3, Fachhochschule Kiel, Sprache: Deutsch, Abstract: Durch die Liberalisierung des europäischen Strommarktes hat die Energiewirtschaft in Europa und damit auch in Deutschland in den letzten Jahren einen grundlegenden Strukturwandel erfahren. So wurden die regionalen und nationalen Versorgungsmonopole in Deutschland durch die Entflechtung (Unbundling) der Unternehmensbereiche Erzeugung, Verteilung und Vertrieb sukzessive aufgelöst, was ein bedeutsamer Schritt zu einem besser funktionierenden Wettbewerb gewesen ist. Infolgedessen konnte in den Jahren 1998 bis 2000 zunächst eine Belebung des Wettbewerbs und ein stetiger Rückgang der Strompreise für Stromverbraucher sowohl in der Industrie als auch in den privaten Haushalten beobachtet werden. Durch Zusammenschlüsse und Übernahmen der acht großen Stromkonzerne im weiteren Verlauf der Liberalisierung reduzierte sich die Anzahl der Konzerne in den Jahren 2000 und 2001 auf die Hälfte. Dies stärkte und vergrößerte deutlich die Marktstellung und die Macht der jeweilig verbliebenen Konzerne. Dementsprechend erfuhr der Strompreis für die Stromkonsumenten in der Industrie einen immensen Anstieg von über 70 Prozent (Zeitraum: 2000-2006). Dieser wurde außerdem sowohl durch höhere Primärenergiekosten (Öl, Gas, Kohle) und durch eine Verknappung des Angebots (Kraftwerkskapazitäten wurden abgebaut) als auch durch die Umlegung der CO2 ¿ Zertifikatspreise auf die Strompreise begünstigt. Darüber hinaus wurde die Entwicklung des Strompreises von einer hohen Volatilität innerhalb der jeweiligen Jahre begleitet. Diese zog zusätzliche Unsicherheit für die beschaffenden Industrieunternehmen bei der Wahl des optimalen Beschaffungszeitpunktes nach sich. Vor diesem Hintergrund rückt mittlerweile bei mehr und mehr Industrieunternehmen das Interesse am Strommarkt und der ökonomischen Beschaffung von Strom in den strategischen Blickwinkel, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass die inländische Industrie beinahe die Hälfte des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland in Anspruch nimmt. (Wittwer, Markus)

Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Beschaffung, Produktion, Logistik, Note: 1,3, Fachhochschule Kiel, Sprache: Deutsch, Abstract: Durch die Liberalisierung des europäischen Strommarktes hat die Energiewirtschaft in Europa und damit auch in Deutschland in den letzten Jahren einen grundlegenden Strukturwandel erfahren. So wurden die regionalen und nationalen Versorgungsmonopole in Deutschland durch die Entflechtung (Unbundling) der Unternehmensbereiche Erzeugung, Verteilung und Vertrieb sukzessive aufgelöst, was ein bedeutsamer Schritt zu einem besser funktionierenden Wettbewerb gewesen ist. Infolgedessen konnte in den Jahren 1998 bis 2000 zunächst eine Belebung des Wettbewerbs und ein stetiger Rückgang der Strompreise für Stromverbraucher sowohl in der Industrie als auch in den privaten Haushalten beobachtet werden. Durch Zusammenschlüsse und Übernahmen der acht großen Stromkonzerne im weiteren Verlauf der Liberalisierung reduzierte sich die Anzahl der Konzerne in den Jahren 2000 und 2001 auf die Hälfte. Dies stärkte und vergrößerte deutlich die Marktstellung und die Macht der jeweilig verbliebenen Konzerne. Dementsprechend erfuhr der Strompreis für die Stromkonsumenten in der Industrie einen immensen Anstieg von über 70 Prozent (Zeitraum: 2000-2006). Dieser wurde außerdem sowohl durch höhere Primärenergiekosten (Öl, Gas, Kohle) und durch eine Verknappung des Angebots (Kraftwerkskapazitäten wurden abgebaut) als auch durch die Umlegung der CO2 ¿ Zertifikatspreise auf die Strompreise begünstigt. Darüber hinaus wurde die Entwicklung des Strompreises von einer hohen Volatilität innerhalb der jeweiligen Jahre begleitet. Diese zog zusätzliche Unsicherheit für die beschaffenden Industrieunternehmen bei der Wahl des optimalen Beschaffungszeitpunktes nach sich. Vor diesem Hintergrund rückt mittlerweile bei mehr und mehr Industrieunternehmen das Interesse am Strommarkt und der ökonomischen Beschaffung von Strom in den strategischen Blickwinkel, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass die inländische Industrie beinahe die Hälfte des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland in Anspruch nimmt. , Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Beschaffung, Produktion, Logistik, Note: 1,3, Fachhochschule Kiel, Sprache: Deutsch, Abstract: Durch die Liberalisierung des europäischen Strommarktes hat die Energiewirtschaft in Europa und damit auch in Deutschland in den letzten Jahren einen grundlegenden Strukturwandel erfahren. So wurden die regionalen und nationalen Versorgungsmonopole in Deutschland durch die Entflechtung (Unbundling) der Unternehmensbereiche Erzeugung, Verteilung und Vertrieb sukzessive aufgelöst, was ein bedeutsamer Schritt zu einem besser funktionierenden Wettbewerb gewesen ist. Infolgedessen konnte in den Jahren 1998 bis 2000 zunächst eine Belebung des Wettbewerbs und ein stetiger Rückgang der Strompreise für Stromverbraucher sowohl in der Industrie als auch in den privaten Haushalten beobachtet werden. Durch Zusammenschlüsse und Übernahmen der acht großen Stromkonzerne im weiteren Verlauf der Liberalisierung reduzierte sich die Anzahl der Konzerne in den Jahren 2000 und 2001 auf die Hälfte. Dies stärkte und vergrößerte deutlich die Marktstellung und die Macht der jeweilig verbliebenen Konzerne. Dementsprechend erfuhr der Strompreis für die Stromkonsumenten in der Industrie einen immensen Anstieg von über 70 Prozent (Zeitraum: 2000-2006). Dieser wurde außerdem sowohl durch höhere Primärenergiekosten (Öl, Gas, Kohle) und durch eine Verknappung des Angebots (Kraftwerkskapazitäten wurden abgebaut) als auch durch die Umlegung der CO2 ¿ Zertifikatspreise auf die Strompreise begünstigt. Darüber hinaus wurde die Entwicklung des Strompreises von einer hohen Volatilität innerhalb der jeweiligen Jahre begleitet. Diese zog zusätzliche Unsicherheit für die beschaffenden Industrieunternehmen bei der Wahl des optimalen Beschaffungszeitpunktes nach sich. Vor diesem Hintergrund rückt mittlerweile bei mehr und mehr Industrieunternehmen das Interesse am Strommarkt und der ökonomischen Beschaffung von Strom in den strategischen Blickwinkel, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass die inländische Industrie beinahe die Hälfte des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland in Anspruch nimmt. , Schule & Ausbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen , Auflage: 3. Auflage, Erscheinungsjahr: 20080724, Produktform: Kartoniert, Beilage: Paperback, Autoren: Wittwer, Markus, Auflage: 08003, Auflage/Ausgabe: 3. Auflage, Seitenzahl/Blattzahl: 128, Warengruppe: HC/Betriebswirtschaft, Fachkategorie: Management: Produktion und Qualitätskontrolle, Text Sprache: ger, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: GRIN Verlag, Länge: 210, Breite: 148, Höhe: 10, Gewicht: 197, Produktform: Kartoniert, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft, Genre: Sozialwissenschaften/Recht/Wirtschaft, eBook EAN: 9783640107223, Herkunftsland: DEUTSCHLAND (DE), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover,

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Was ist Volatilität bei Fonds?

Was ist Volatilität bei Fonds? Volatilität bei Fonds bezieht sich auf die Schwankungen der Rendite eines Fonds im Laufe der Zeit....

Was ist Volatilität bei Fonds? Volatilität bei Fonds bezieht sich auf die Schwankungen der Rendite eines Fonds im Laufe der Zeit. Ein hoher Grad an Volatilität bedeutet, dass die Rendite des Fonds stark schwankt, während ein niedriger Grad an Volatilität auf eine stabilere Rendite hindeutet. Investoren sollten die Volatilität eines Fonds berücksichtigen, da sie Auswirkungen auf das Risiko und die potenzielle Rendite ihrer Anlage haben kann. Eine gründliche Analyse der Volatilität kann dabei helfen, die Eignung eines Fonds für die individuelle Anlagestrategie zu beurteilen.

Quelle: KI generiert von FAQ.de

Schlagwörter: Markt Liquidität Price Performance Rendite Wertentwicklung Anlage Investment Fonds

Wie berechnet sich die Volatilität?

Die Volatilität wird in der Regel anhand der Standardabweichung der Renditen eines Wertpapiers oder einer Anlage berechnet. Je höh...

Die Volatilität wird in der Regel anhand der Standardabweichung der Renditen eines Wertpapiers oder einer Anlage berechnet. Je höher die Standardabweichung, desto volatiler ist das Wertpapier. Man kann die Volatilität auch anhand des durchschnittlichen täglichen prozentualen Kursänderungen eines Wertpapiers berechnen. Es gibt verschiedene Methoden, um die Volatilität zu berechnen, darunter die historische Volatilität, die implizite Volatilität und die GARCH-Modelle. Die Volatilität ist ein wichtiger Faktor für Anleger, um das Risiko einer Anlage zu bewerten und ihre Portfolios entsprechend zu diversifizieren.

Quelle: KI generiert von FAQ.de

Schlagwörter: Standardabweichung Kursentwicklung Schwankungen Historische Finanzmarkt Risiko Berechnung Messgröße Statistik Volatilität

Was ist eine gute Volatilität?

Was ist eine gute Volatilität? Eine gute Volatilität ist eine angemessene Schwankungsbreite eines Vermögenswerts, die es ermöglich...

Was ist eine gute Volatilität? Eine gute Volatilität ist eine angemessene Schwankungsbreite eines Vermögenswerts, die es ermöglicht, Chancen zu nutzen, ohne zu riskant zu sein. Sie sollte ausreichend sein, um Gewinnmöglichkeiten zu bieten, aber nicht so hoch, dass sie zu großen Verlusten führen kann. Eine ausgewogene Volatilität ermöglicht es Investoren, ihre Risikotoleranz zu berücksichtigen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Letztendlich ist eine gute Volatilität eine, die es ermöglicht, langfristige Renditen zu erzielen, ohne übermäßige Schwankungen zu erleben.

Quelle: KI generiert von FAQ.de

Schlagwörter: Stabilität Risiko Schwankung Vorhersage Messung Markt Investition Liquidität Rendite Volatilität

Was ist eine hohe Volatilität?

Was ist eine hohe Volatilität?

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